傻瓜策略-PE_PB优化指数投资法

策略基准:沪深300指数

测试时间:2013-04-01至2018-03-01

策略内容:每隔25个交易日进行一次选股,在全部A股中选出符合如下条件的股票,按照等权比例买入30只股票(如果不满30只则按照实际数量买入,始终保持仓位为100%)。

选股条件:
排除ST,停牌,即将退市股票

市净率小于2

动态和静态市盈率均低于30

净资产收益率(ROE)大于3%

回测结果:

策略收益 146.59%
平均年化收益 20.74%
基准收益 62.28%
最大回撤 27.795%

策略代码:
(策略代码基于生成器生成)

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