傻瓜策略-PE中位数ETF投资法

回测平台为聚宽 https://www.joinquant.com/

基准指数选择为沪深300指数,交易标的为510310(沪深300ETF)
策略内容:
每个月5日计算沪深300指数的成分股PE,如果PE中位数低于25则满仓买入沪深300ETF,如果PE中位数超过40,则清仓。
测试时间:2013-04-01至2018-03-05
(由于沪深300ETF上市日期为2013年3月29日,固此策略无法追溯的更早)

回测结果:

基准收益 61.04%
策略收益 110.70%
策略年化收益 16.81%
最大回撤 18.637%
Alpha 0.104
Beta 0.373

策略代码:

 

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